Anlagestrategie - 100.000 DAX-Punkte

So das rechnerische Ergebnis des Proton-Systems seit 2011

Schön wäre es gewesen, hätten wir damals schon das System gehabt, denn im Zeitfenster von Intraday bis hin zu mehreren Tagen den DAX zu traden ist für viele Anleger vor allem im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren immer noch der Top-Trade. Täglich sieht man auf vielen Finanzportalen Analysen zum DAX, mit vielen Linien, Bögen, Zonen, Pfeilen und einer Menge an Interpretationen. Der Anleger steht dann vor der quälenden Frage: Long, short oder doch lieber nichts machen? Jeder, der mit Trading nachhaltig Geld verdienen will, braucht ein System – ein System, das profitabel handelt. Im Trading geht es darum, mit vielen kürzeren Trades deutlich mehr Gewinn zu erwirtschaften als mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Auch wird häufig gehebelt gehandelt. Ohne System für Ein- und Ausstiege ist das Depot häufig schnell leer.

Mithilfe von Quant-Modellen machen wir damit Schluss. Durch die Analyse der historischen Bewegungsmuster des DAX im Raster von 15 Minuten über einen Zeitraum von 365 Tagen werden Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Bewegungsmuster berechnet. So werden Prognosen für die nächsten fünf Tage erstellt – und zwar sowohl für die Long- als auch für die Short-Seite. Trading-Signale entstehen, wenn für diesen Prognosezeitraum die Wahrscheinlichkeit einer der beiden Richtungen überwiegt. Das rein mathematische Modell ergibt pro Jahr circa 120 Trades auf den DAX mit einer Trefferquote von 62 Prozent. Dadurch werden durchschnittlich +63 DAX-Punkte pro Trade mit einem Profitfaktor von 1,87 erzielt. Das sind für ein Handelssystem hervorragende Werte. Das sieht man schon, wenn man aus den historischen Daten die Performance berechnet.

Den DAX kann man mit Produkten wie Turbos, Optionsscheinen, CFDs, Futures oder ETFs handeln, und das Handelssystem steht Tradern mit allen Kauf- und Verkaufssignalen zum Nachhandeln zur Verfügung. Beispielsweise hätte man theoretisch beim Einsatz eines DAX Turbo mit Hebel 15 und einem Depotkapital von 5.000 Euro jährlich einen Systemgewinn von circa 10.000 Euro erzielt. Da die Trefferquote pro Trade circa 62 Prozent beträgt, gibt es natürlich auch Verlierer. Da der Profitfaktor aber bei 1,87 liegt, reicht bei einer guten Trading-Frequenz von circa 120 Trades pro Jahr schon eine 62-prozentige Trefferquote, um eine attraktive Performance zu erzielen. Sollten Sie selbst ein System haben, mit dem Sie mit wenigen Schwankungen profitabel traden wollen, empfehle ich, Profitfaktor, Trefferquote und Trading-Frequenz zu überprüfen. Diese Zahlen müssen gut zusammen harmonieren.

Wer Interesse am DAX-Trading mit System hat, kann sich auf quant4you.com das System anschauen und sich auf dem Quant-4you Trading Terminal kostenfrei registrieren. Die Nutzung von Proton ist kostenpflichtig.