Anlagestrategie - Der Performance-Vergleich

Die Quants kommen immer mehr

Das neue Jahr hat begonnen. Grund für viele Fonds und Anleger, die Performance zum Stichtag 31.12.2023 darzustellen und zu vergleichen. Wie immer im Januar schauen wir auch auf die Performance der Quant-Portfolios von Quant4you. Die von Algorithmen gesteuerten Musterportfolios dienen als Vorlage für Anleger. Tagesaktuelle Handelssignale stehen für das Copy-Trading zur Verfügung. Welche Performance konnten Systemportfolios im Jahr 2023 generieren?

TOP-3-Portfolios mit US-Aktien

Das beste Quant-Portfolio war das BAND US Tech 100. Mit einer Rendite von mehr als 30 Prozent erzielte das Portfolio eine sehr gute Performance, auch im Vergleich zu vielen Fonds beziehungsweise Hedgefonds, die in US-Aktien anlegen.

TOP-3-Portfolios mit DAX-Aktien

Aber auch die Systeme für den Handel von Aktien aus dem DAX können sich sehen lassen. Dabei fällt auf, dass die reinen DAX-Portfolios mit den 40 Standardwerten aus Deutschland deutlich besser abgeschnitten haben als alle HDAX-Portfolios, die die Top-100-Werte aus Deutschland umfassen. Für eine Performance zwischen 13 und gut 17 Prozent reichte es daher aus, maximal fünf Positionen im Depot zu traden. Mit mehr als 17 Prozent Jahresperformance performte das Portfolio MOUNT Germany 40 gegenüber einem der größten aktiv verwalteten Fonds auf deutsche Blue Chips, dem DWS Deutschland LC mit circa 14,3 Prozent, sowie gegenüber dem iShares-ETF auf den DAX mit circa 15,7 Prozent gut. Aber was zählt schon die Performance über ein Jahr? Erfahrene Anleger und Trader wissen, dass es beim Investieren um die Nachhaltigkeit geht. Dazu muss man eine Strategie konsequent über ein paar Jahre nutzen, und das Sharpe Ratio sollte idealerweise größer 1 sein. Ein Blick auf die Performance der letzten drei Jahre ist viel wichtiger. Illustrativ ist das Portfolio MOUNT Germany 40 gegenüber dem DWS Deutschland LC und dem iShares Core DAX UCITS ETF dargestellt.

Über den Zeitraum von Anfang 2021 bis Ende 2023 erzielte das offensive Portfolio MOUNT Germany 40 eine Gesamtperformance von circa 60 Prozent und konnte vor allem dadurch punkten, dass die Performance seit Mitte 2022 frühzeitiger angestiegen ist. (Anmerkung: Die Darstellung ist illustrativ, da in der MOUNT-Performance als Modellportfolio keine Kosten berücksichtigt sind. Aber selbst wenn man 1 bis 1,5 Prozent Kosten pro Jahr einkalkulieren würde, hätte das Quant-System immer noch eine attraktive Gesamtperformance. Anleger buchen das MOUNT-Germany-40-System mit allen Handelssignalen zum Nachhandeln im eigenen Depot.