Die Algo-gesteuerten Portfolios machen, was sie sollen

The License to trade - Quant4you außer Rand und Band

Die erste Hälfte des Jahres 2023 ist vorbei und hinterlässt nach der Rally im Aktienbereich bei privaten wie auch institutionellen Anlegern doch einiges an Verwunderung. Das ist absolut nachvollziehbar. Die Zinsen ziehen weiter an, die Wirtschaftsindikatoren sind gemischt und insbesondere die Einkaufsmanagerindizes fallen deutlich. China kommt auch nicht so in Schwung wie zu Anfang des Jahres gedacht. Ein Großteil der Ursache lag und liegt in der Positionierung der großen Marktteilnehmer und der Untergewichtung von Aktien in den Portfolios sowie an der geringen Liquidität zu Beginn des Jahres. Mittlerweile ist der Aktienmarkt nicht mehr günstig bewertet. Im S&P 500 (R) liegt das KGV bei circa 19 und im NASDAQ 100 sogar bei fast 30. Der CNN Fear and Greed Index liegt auf einem Niveau von 80 (von 100) und der Goldman Sachs US Equity Sentiment Indicator zeigt sich ebenfalls deutlich im „stretched“ Bereich von 1,2 bis 1,4. Das heißt nicht, dass morgen der Aktienmarkt einbrechen muss. Solche Marktphasen können durchaus länger tragen, als mancher Anleger denkt. Wie haben sich nun die Quant-Portfolios auf Quant4you geschlagen? Hier die Übersicht:

(Zur Information: Mit Quant4you können Anleger ihr eigenes Depot mit verschiedenen sofort nutzbaren Anlagestrategien selbst managen. Es stehen vier Strategien kombiniert mit vier Aktienpakten zur Verfügung. Die Strategien unterscheiden sich nach Rendite/Risiko-Profil.)

Von allen Systemen konnte das BAND US Tech 100 Portfolio am besten abschneiden. BAND ist ein Investment, kein Trading-Algorithmus, und hat daher einen längerfristigen Anlagehorizont als die Trading-Algorithmen MOUNT, ARROW und SOLID. Die Rangliste der Top-Algorithmen für das erste Halbjahr 2023:

    1: BAND US Tech 100 mit +22,6 % 

    2: ARROW US Tech 100 mit +17,2 %

    3: MOUNT Germany 40 mit +14,1 %

(Wichtig: Alle Positionen in den Portfolios sind gleichmäßig gewichtet, Positionen in Indizes nicht. Dies kann zu starken Verzerrungen im Index führen, wie man in diesem Jahr vor allem beim Nasdaq 100 sieht.)

Wie haben sich die Germany-Portfolios entwickelt?

Insgesamt können Anleger auf Quant4you acht verschiedene Quant-Portfolios mit Aktien aus Deutschland handeln. BAND Germany 100, BAND Germany 40 und MOUNT Germany 40 haben im ersten Halbjahr 2023 jeweils eine Rendite von mehr als 10 Prozent erzielt. In dieser starken Rally konnten offensivere Algorithmen wie BAND oder MOUNT mehr Rendite erzielen als defensivere Systeme. Das ist auch absolut so gewollt, da defensivere Systeme wie SOLID den Fokus auf die Vermeidung von Drawdowns legen (siehe zum Beispiel den Chart zu Performance und Drawdown von SOLID US 100, quant4you.com/solid-us-100). Alle Algorithmen haben somit entsprechend ihrem Rendite/Risiko-Profil gearbeitet.

Das Interessante am Anlegen mit Quant-Systemen ist, dass man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Als Anleger nutzt man eine Strategie mit einem entsprechenden Rendite/Risiko-Profil. Einstiege, Ausstiege und Stopps sowie das Money-Management sind vom System definiert. Das macht das Anlegerleben einfacher und systematischer, und man muss sich nicht zu viele Gedanken über die Entwicklung am Markt machen. Es geht ja schließlich nicht um den einzelnen Trade, sondern um die Entwicklung des eigenen Vermögens.

Wer mehr über Quant4you wissen möchte, kann sich gerne kostenfrei registrieren und kostenfreie Signale empfangen. Mit dem „Willkommens-Pass“ kann man unter quant4you.com alle Premium-Quant-Portfolios 14 Tage gratis nutzen und ausprobieren.