Welcher Algorithmus hat das geschafft?

​9,9 PROZENT Rendite im Jahr 2022

Wenn etwas klar ist, dann dass 2022 ein schlechtes Jahr für traditionelle Anlagestrategien war. Die globalen Aktien-, Renten- und Kreditmärkte gaben 2022 im Zuge der kontinuierlichen Verschärfung der Geldpolitik auf der ganzen Welt erheblich nach. Hinzu kamen Konjunktursorgen, Krisenherde und Lieferengpässe. 

Aber für systembasierte Anlagestrategien war  2022 ein vergleichsweise gutes Jahr. Die Schwankungen waren in vielen Assetklassen sehr groß, und so konnten sowohl systematisch arbeitende Reversal-Strategien als auch Trendfolgestrategien auf der Zeitebene von ein paar Tagen bis Wochen sehr gute Ergebnisse erzielen. Einige US-amerikanische Quant-Hedgefonds erzielten mit gehebelten Produkten eine Rendite von weit mehr als 30 Prozent. Bei Quantmade handeln wir nicht gehebelt, sondern nur mit Aktien.

In einem so hochdynamischen Marktumfeld benötigt man Anlagestrategien, die schnell schalten und nicht „zu gierig“ sind. Wer eine Position zu lange offen hält, läuft Gefahr, dass Buchgewinne schnell wieder zu Buchverlusten werden. Es geht darum, konsequent und systematisch Einstiege in Aktien zu finden und sie konsequent wieder zu verkaufen. Mit dem RESIST-System, das die Top-100-US-Aktien aus dem S&P 100 Index beziehungsweise die Top-100-US-Technologie Aktien aus dem Nasdaq 100 handelt, konnten Anleger die teilweise crashartigen Marktschwankungen ausgleichen und mit dem RESIST US 100 Portfolio sogar eine positive Bruttorendite von 9,9 Prozent erzielt. Der Performance-Chart des RESIST-US-100-Portfolios zeigt für 2022 eine deutliche Outperformance von 32 Prozent gegenüber dem S&P 100 Index.

Aktives Management heißt, das Portfolio dynamisch an die Rahmenbedingungen anzupassen und auf Marktentwicklungen zu reagieren. Dies bedeutet, dass RESIST Jahr 2022 unterschiedlich stark im investiert war. Das Portfolio „atmet“ förmlich. Mehrfach wurde die Investitionsquote im Jahr 2022 von 0 auf 80 Prozent hoch- und wieder heruntergefahren. 

FAZIT

Ruppige und volatile Marktphasen weitestgehend entspannt zu überstehen funktioniert, wenn man systematisch und aktiv handelt. Im 2022 haben Algos wieder mal den Beweis für ihre hohe Investitionsqualität geliefert. Den Jahresreport von Quantmade zu allen Quant-Portfolios können Sie unter www.quantmade.com/annual-report-2022 kostenfrei bestellen. Bei Fragen freuen wir uns auf Ihre Nachricht an: info@quantmade.com